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东吴期权日报:50ETF初步转强 隐波再创当月新低(第279期 20190724)

01

市场交易回顾

50ETF放量上涨  认沽期权跌幅较大

周三50ETF跳空高开,在权重股的带动下冲高2.968遇阻回落,维持高位横盘近1小时候,随后进入缓慢下跌,午后于2.941止跌回升,收放量阳线。保险板块走势突出,市场人气有所活跃。

截止收盘,50ETF收于2.952,环比上涨0.99%;成交金额29.59亿元,环比上升20.19%。

 

图1:50ETF分时走势               

数据来源:汇点?#31361;?#31471;

 

认购主力合约购8月2950,早盘小幅高开后冲高回落,午后维持偏低位震荡,环比收涨9.85%;认沽主力合约移仓至沽8月2950,早盘低开后继续下滑,10点后止跌回升,午后?#26377;?#24369;反弹,环比收跌21.29%。

 

图2:主力认购合约行情(购8月2950)

数据来源:汇点?#31361;?#31471;

             

图3:主力认沽合约行情(沽8月2950)

数据来源:汇点?#31361;?#31471;

02

期权数据回顾

认购成交占比回升   隐波再创当月新低

周三,期权成交305.27万张,环比增长38.75%;持仓量366.79万张,环?#35748;?#38477;4.67%。其中,认购持仓下降16.6万张(受当月合约到期影响,当月大幅减仓26.68万张、次月增仓9.35万张),认沽持仓小幅下降1.37万张(当月减仓10.48万张、次月增仓8.57万张);成交沽购比0.63(上一日为0.69),持仓沽购比0.78(上一日为0.73)。

50ETF波动?#25163;?#25968;,早盘微幅高开,随后快速下滑,10点后跌势趋缓,午后维持窄幅震荡,尾盘低收,环?#35748;?#36300;0.89个百分点至19.68%(上一日为20.57%)。

 

具体数据参见以下滚动区域

向上滑动阅览

表1:期权成交及持仓统计

数据来源:Wind资讯

 

表2:认购、认沽成交及持仓统计

数据来源:Wind资讯

 

图4:近两个月期权成交情况             

数据来源:Wind资讯

 

图5:近两个月期权持仓情况

数据来源:Wind资讯

图6:50ETF期权波动?#25163;?#25968;

数据来源:汇点?#31361;?#31471;

03

模拟组合操作

周三,50ETF高开后冲高回落,沪股通北上资金净流入13.9亿元。期权数据上,成交大幅增长,认购成交占比提升;持仓继续回落,认购持仓回落多于认沽;波动?#21490;?#38754;,波指高开后单边下行,午后弱势整理,环比收跌。

50ETF突破20日均线,转强,收复5周均线为短期目标。期权策略上,可尝试牛市价差策略,或者逢高卖认购。

 

(1)周?#27169;?月25日)组合计划

注?#23401;?#35774;不同模拟账户分别对应对大盘不同?#36739;?#21028;断的激进和稳健观点进行操作,每个账户初始资金设置为10万,后续将对账户的表现进行持续跟踪。

②考虑到开盘价格波动较大,模拟组合一般在9:50左右开仓。

③组合1单纯做卖出操作;组合2单纯做买入操作;组合3做牛差或熊差。

 

(2)周三(7月24日)组合回顾

组合1(卖出策略):早上逐步平认?#37327;?#21333;,午后部分加认购空单,尾盘再小幅增仓认购空单。目前组合浮盈39.5%,净?#36947;?#35745;增长6%。                

组合2(买入策略):买入策略:早盘平仓,净?#36947;?#35745;亏损20.5%。

 

组合3(价差策略):早盘加卖虚值认购,目前持仓浮盈39.98%,净?#36947;?#35745;增长7.67%。

组合表现如下图:

04

财富管理部最新产品一览

本文作者:殷华

殷华   东吴证券财富管理部期权团队成?#20445;?#25237;资顾?#25163;匆当?#21495;S0600616080002。1994年入职东吴证券,2007年进入研究所从事证券投资咨询相关工作,研究技术分析多年,经验丰富。希望在期权业务上进一步发展,为?#31361;?#25552;供?#34892;?#25237;资建议。

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